暴言ツイートが商機。トランプ砲連動型株売買で儲けるアルゴリズムが密かにブーム

暴言ツイートが商機。トランプ砲連動型株売買で儲けるアルゴリズムが密かにブーム

どこが使って、どのくらい儲けているのかは、ウォール街も黙して語らずですが。

ドナルド・トランプ次期大統領が企業を名指しで叩くツイート(トランプ砲)を発射するたびに関連株を瞬時に売買して儲けるアルゴリズムが今、トレーダーの間で静かなブームです。

1日5億件のツイートを見張って株価に影響のある人物の発言を分析し、好感か嫌気かをトレーダーに伝達するサービスを展開するSocial Market Analytics社のCEOがLA Timesに語ったもの。現場のトレーダーに裏を取ろうとしたのですが、ゴールドマンサックス、JPモルガン、メリルリンチの御三家も、超高速取引(HFT)のシタデルも取材にはノーコメントでした。

「当たり前だ。『そうなんすよ~儲かっちゃって儲かっちゃって』と手の内をペラペラしゃべるやつがどこにいる? だがあれが人間のトレーダーでないことは一目瞭然だ」と、Ritholtz Wealth Management社CEOのJosh Brownさんは言っていますよ。

巷ではトランプ砲アラートが大人気

現に一般投資家の間でもTriggerやIFTTTのトランプ砲警告アプリがだいぶ売れているし、法人顧客32万5000社を世界一円に抱えるBloombergでもトランプ砲アラートは空前の人気商品です。上の画像はサイトにあったサンプルなのですが、朝から晩までトランプの暴言・迷言・妄想がトレーダーのターミナルにリアルタイムで流れてくる様子がわかります。いやあ…(笑)。

この16番目のは、先月11日のロッキード株大暴落をよんだ例のツイートですね。「F-35戦闘機は値段が法外だ。1月20日(大統領就任の日)からは軍需予算数十億ドル削減してやるからな」という発言で、同社株は4%下落し時価総額40億ドル(約4500億円)がパーになりました(半分戻して取引終了)。

F-35が高いのは事実ですし、わずか1カ月で大幅値下げの譲歩を引き出したのはお見事!というほかないのですけれど、このロッキード株大暴落ではトランプ砲発射の6分前に何者かが大量の売り抜けをする怪現象も確認され、「おいおい誰だよ」「なぜだよ」と話題にもなりましたわね…。今はもっと目立たないようにやってるのかな…なんて。

でもあの暴落スピードは人間業ではない

トランプ砲でこれまでに株が大暴落した主な大手は次のとおりです。

・Lockheed Martin:戦闘機が高いと難癖
・Boeing:大統領専用機が高いと難癖
・Ford:メキシコに工場作るなと難癖
・GM:メキシコに工場作るなと難癖
・トヨタ:メキシコに工場作るなと難癖

中でもダメージが大きかったのはトヨタで、「米市場向けカローラの製造工場をトヨタがメキシコに建設するらしい。冗談じゃない! 米国内に建設しないなら、高い国境税払え」という雑多な事実が脳内で混濁したトランプ砲を浴び、トヨタ株が6日の東京株式市場で3.1%下落。メキシコに工場を持つ日本の自動車メーカーが軒並みダメージを受けました(マツダ4.1%、ホンダ3.2%、日産2.8%下落)。

この値動きなんかを見ても、人間では到底無理なのだとか。「連動型売買のアルゴリズムをトレーダーが使っていることは明らかだ」とBloombergは言ってますよ。

人間ができる唯一の対抗手段

トランプ砲で儲けるパターンには次のようなものがあります。

・関連株の売買で儲ける
・売買を同時に行い微妙な株価差で儲けを出す裁定取引(アービトラージ)
・買いと空売りを同時に行なうリスクヘッジ(下がりそうな株を売って、安くなったところで買い戻す)
・暴落直後のリバウンド狙いで買う

この最後のは市場のオーバーリアクションで儲けるもので、関係者によると意外と多くのトレーダーがやっているとのことです。面白いですね。トランプ砲アラートは株を売るタイミングを警告するアプリということでもてはやされているわけですが、トレーダーは一般投資家が売るのを待っている、というわけです。

CNBC放送でお馴染みの市場アナリストも「トランプ砲の投資戦略は買いの戦略で考えるのが得策。トランプの難癖が株価に与える影響はそう長続きしない」と呼びかけているし、冒頭のBrownさんも「超高速取引(HFT)に勝つ唯一の方法は、超鈍速取引だ。ファンダメンタルな理由で長く持っていれば短期の値動きに左右されない」とアドバイスしています。個人投資家は人力でちまちま見張っても、ボットにスピードで勝ち目なし。どっかり構えるのが王道ってことですね。

失意のトランプ会合。ティム・クックはどう思ったのか

image: Bloomberg Professional
source: LA Times, Bloomberg Professional, Twitter(1, 2

(satomi)

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